De bunzing heeft een dikke vacht, die bruin tot zwart van kleur is. De zichtbare vacht aan de bovenzijde bestaat uit dikkere dekharen die een zwart uiteinde hebben of geheel zwart van kleur zijn. De ondervacht is korter en is veel lichter tot geelbruin van kleur. In de winter echter overgroeit de dan dikkere ondervacht de zwarte dekharen. De bunzing heeft hierdoor in de zomer een donkerbruine kleur en in de winter een lichtbruine kleur. Door deze wintervacht lijkt de bunzing veel dikker. De poten en de staart zijn wel altijd zwart behaard.